Relative Strength Index RSI. Relative Strength Index RSI. Developed J Welles Wilder, il Relative Strength Index RSI è un oscillatore momentum che misura la velocità e il cambio di movimenti di prezzo RSI oscilla tra zero e 100 Tradizionalmente, e secondo Wilder, RSI è considerato ipercomprato quando superiore a 70 e ipervenduto quando sotto i 30 segnali possono anche essere generate con la ricerca di divergenze, altalene guasto ed attraversamenti della linea centrale RSI può anche essere utilizzato per identificare il trend. RSI generale è un indicatore di momentum estremamente popolare che è stato descritto in un certo numero di articoli , interviste e libri nel corso degli anni, in particolare, di Costanza Brown s libro, analisi tecnica per il trading professionale, presenta il concetto di mercato toro e mercato orso intervalli di RSI Andrew Cardwell, Brown s RSI mentore, introdotto inversioni positive e negative per RSI In inoltre, Cardwell trasformato il concetto di divergenza, in senso letterale e figurato, sulla sua head. Wilder caratteristiche RSI nel suo libro del 1978, nuovi concetti di tecniche Trading Systems Questo libro include anche il Parabolic SAR, Average true Range e il Directional Movement Concetto ADX Pur essendo sviluppato prima dell'età del computer, indicatori Wilder s hanno resistito alla prova del tempo e rimanere estremamente semplificare popular. To la spiegazione di calcolo, RSI è stata suddivisa nelle sue componenti di base RS guadagno medio e perdita media Questo calcolo RSI si basa su 14 periodi, che è il default suggerita da Wilder a sue perdite libro sono espressi come valori positivi, non valori. le primi calcoli negative per la media di guadagno e la perdita media sono semplici 14 periodo averages. First media guadagno Somma dei guadagni nel corso degli ultimi 14 periodi 14. Prima Somma media Perdita delle perdite nel corso degli ultimi 14 periodi 14. il secondo, e la successiva, i calcoli si basano sulle medie precedenti e il guadagno di corrente loss. Average precedente utile Gain x 13 attuale perdita di guadagno 14.Average precedente perdita media media x 13 Perdita corrente 14.Taking il valore precedente più il valore corrente è una tecnica di smoothing simile a quella utilizzata nel calcolo della media mobile esponenziale Questo significa anche che i valori RSI diventano più preciso come il periodo di calcolo si estende SharpCharts utilizza almeno 250 punti di dati prima della partenza data di ogni grafico partendo dal presupposto che molti dati esiste nel calcolo i valori RSI per replicare esattamente i nostri numeri di RSI, una formula avrà bisogno di almeno 250 dati points. Wilder s formula normalizza RS e lo trasforma in un oscillatore che oscilla tra zero e 100, infatti , un terreno di RS appare esattamente la stessa di un terreno di RSI la fase di normalizzazione rende più facile identificare gli estremi perché RSI è gamma RSI bound è 0 quando il guadagno medio è uguale a zero Ipotizzando un RSI a 14-periodo, un valore RSI zero significa prezzi spostato più bassi tutti i 14 periodi non c'erano guadagni per misurare RSI è 100 quando la perdita media è uguale a zero Questo significa prezzi più alti spostati tutti i 14 periodi ci sono state perdite per measure. Here s un foglio Excel che mostra l'inizio di un calcolo RSI in azione. Nota il processo di lisciatura influisce RSI valori valori RS sono attenuati dopo il primo calcolo perdita media è uguale alla somma delle perdite diviso per 14 per il primo calcolo calcoli successivi moltiplicare il valore prima del 13, aggiungere il valore più recente e quindi dividere il totale da 14 questo crea un levigante effetto lo stesso vale per guadagno medio a causa di questo livellamento, valori RSI può variare in base al periodo di calcolo totale 250 periodi consentiranno più lisciatura di 30 periodi e questo un po 'influenzare i valori RSI risale a 250 giorni quando possibile, se la perdita media è uguale a zero, una divisione per lo zero situazione si verifica per RS e RSI è impostata su 100 per definizione Allo stesso modo, RSI è uguale a 0 quando guadagno medio è uguale periodo di sguardo-back predefinita zero. The per RSI è 14, ma questo può essere abbassato per aumentare la sensibilità o in rilievo per diminuire la sensibilità di 10 giorni RSI è più probabilità di raggiungere i livelli di ipercomprato o ipervenduto a 20 giorni RSI Il look-back parametri dipendono anche da un titolo s volatilità di 14 giorni RSI per Internet retailer Amazon AMZN è più probabilità di diventare ipercomprato o ipervenduto di RSI di 14 giorni per Duke Energy DUK, un utility. RSI è considerato ipercomprato quando sopra 70 e ipervenduto quando sotto i 30 Questi livelli tradizionali possono anche essere regolati per adattarsi meglio alle esigenze di sicurezza o di analisi Raising ipercomprato a 80 o abbassando ipervenduto a 20 ridurrà il numero di letture ipervenduto ipercomprato commercianti a breve termine a volte usano 2-periodo RSI per cercare letture ipercomprato superiori a 80 e le letture di ipervenduto sotto 20.Wilder considerato RSI in ipercomprato e ipervenduto superiore a 70 sotto i 30 Grafico 3 mostra McDonalds con 14 giorni RSI Questa tabella caratteristiche bar quotidiane in grigio con un 1-day SMA in rosa per evidenziare la chiusura dei prezzi a causa RSI si basa sui prezzi di chiusura di lavoro da sinistra a destra, il titolo è diventato ipervenduto a fine luglio e ha trovato il supporto intorno a 44 1 si noti che il fondo si è evoluta dopo l'ipervenduto lettura lo stock non ha fondo, non appena la lettura ipervenduto sembrava che basa può essere un processo da livelli di ipervenduto, RSI spostato superiore a 70 a metà settembre per diventare ipercomprato Nonostante questa lettura ipercomprato, il titolo non è diminuito Invece, il titolo in fase di stallo per un paio di settimane e poi ha continuato alti tre letture più ipercomprato si sono verificati prima del magazzino finalmente ha raggiunto il picco nel mese di dicembre 2 oscillatori slancio possono diventare ipercomprato ipervenduto e rimanere così in un forte up down tendenza I primi tre letture ipercomprato consolidamenti anticipato la quarta coinciso con un notevole picco di RSI poi spostato da ipercomprato a ipervenduto nel gennaio il fondo finale non coincideva con la lettura iniziale ipervenduto come lo stock in ultima analisi, a fondo un paio di settimane più tardi, circa 46 3.Like molti oscillatori di momentum, letture di ipercomprato e ipervenduto per il lavoro RSI meglio quando i prezzi si muovono lateralmente all'interno di un grafico gamma 4 mostra MEMC Electronics WFR commercio tra il 13 5 e 21 da aprile a settembre 2009 il titolo ha raggiunto il picco subito dopo la RSI ha raggiunto il 70 e toccato il fondo subito dopo che il titolo ha raggiunto 30.According a Wilder, divergenze segnalano un potenziale punto di inversione perché slancio direzionale non conferma prezzo una divergenza rialzista si verifica quando il titolo sottostante rende un basso più basso e RSI forma un più alto basso RSI non conferma il basso più basso e questo dimostra il rafforzamento slancio a forme divergenza ribassista quando la sicurezza registra un alto più alto e RSI forma una bassa ad alta RSI non conferma il nuovo massimo e questo dimostra l'indebolimento slancio Grafico 5 mostra Ebay eBay con una divergenza ribassista in agosto-ottobre titolo è passato a nuovi massimi in settembre-ottobre, ma RSI formata massimi inferiori per il ribasso divergenza, il conseguente ripartizione a metà ottobre ha confermato l'indebolimento momentum. A divergenza rialzista formata nel periodo gennaio-marzo la divergenza rialzista formato con Ebay muoversi verso nuovi minimi a marzo e RSI tenuta sopra la sua prima basso RSI riflette meno ribasso di moto durante il febbraio-marzo il declino metà marzo breakout confermato il miglioramento divergenze di momentum tendono ad essere più robusto quando formano dopo un reading. Before ipercomprato o ipervenduto diventando troppo entusiasta di divergenze come grandi segnali di trading, si deve notare che le divergenze sono fuorvianti in un forte trend un forte trend rialzista può mostrare numerose divergenze ribassiste prima di una top in realtà si materializza al contrario, le divergenze rialziste possono apparire in una forte tendenza al ribasso - e tuttavia la tendenza al ribasso continua tabella 6 mostra la SPY ETF SP 500 con tre divergenze ribassiste e un continuo uptrend Queste divergenze ribassiste potrebbe aver messo in guardia di un breve pullback termine, ma non vi era chiaramente alcuna tendenza importante reversal. Failure Swings. Wilder sbalzi di guasto anche considerato come forti indizi di una inversione imminente altalene fallimento sono indipendenti l'azione dei prezzi in altre parole, altalene fallimento concentrarsi esclusivamente sulla RSI per i segnali e ignorare il concetto di divergenze a rialzisti forme battente di errore registrati quando l'RSI si muove al di sotto di 30 ipervenduto, rimbalza sopra i 30, si tira indietro, tiene sopra 30 e poi si rompe la sua prima alta si tratta essenzialmente di una mossa per livelli di ipervenduto e quindi un basso più alto di sopra dei livelli di ipervenduto Grafico 7 mostra Research in motion RIMM con 10 giorni RSI formando un fallimento rialzista swing. A forme battente fallimento ribassista quando l'RSI si muove superiore a 70, si tira indietro, rimbalzi, non riesce a superare il 70 e poi si rompe la sua prima basso si tratta essenzialmente di una mossa per livelli di ipercomprato e poi una minore alto di sotto dei livelli di ipercomprato grafico 8 mostra Texas Instruments TXN con uno swing fallimento ribasso in maggio-giugno 2008.In Analisi tecnica per il trading professionale, Constance Brown suggerisce che gli oscillatori non viaggiano tra 0 e 100 Questo avviene anche per essere il nome del primo capitolo Brown identifica una fascia di mercato toro e un mercato orso per la RSI RSI tende ad oscillare tra il 40 e il 90 in un trend rialzista mercato toro con le zone 40-50 in qualità di supporto Questi intervalli possono variare a seconda dei parametri RSI, la forza della tendenza e la volatilità del titolo sottostante tabella 9 mostra di 14 settimane RSI per SPY durante il mercato toro dal 2003 al 2007 è salito RSI superiore a 70 alla fine del 2003 e poi spostato nella sua fascia di mercato toro 40-90 C'era un superamento inferiore a 40 nel luglio 2004 , ma RSI tenuto il 40-50 zona di almeno cinque volte dal gennaio 2005 a ottobre 2007 frecce verdi, infatti, si noti che pullback a questa zona forniti punti bassi entrata rischio per partecipare alla uptrend. On il rovescio della medaglia, RSI tende a fluttuare tra 10 e 60 in una tendenza al ribasso del mercato orso con la zona 50-60 in qualità di tabella di resistenza 10 mostra RSI di 14 giorni per l'indice US Dollar USD durante la sua tendenza al ribasso 2.009 RSI si trasferisce a 30 marzo per segnalare l'inizio di una serie di orso il 40-50 zona successivamente ha segnato la resistenza fino a quando un breakout in December. Positive-negativi Reversals. Andrew Cardwell sviluppato inversioni positivi e negativi per RSI, che sono il contrario di divergenze ribassiste e rialziste Cardwell s libri fuori stampa, ma lo fa offrono seminari in dettaglio questi metodi Constance Brown Crediti Andrew Cardwell per la sua illuminazione RSI Prima di discutere la tecnica di inversione, si deve rilevare che Cardwell s interpretazione delle divergenze differisce da Wilder Cardwell considerato divergenze ribassiste come fenomeno di mercato toro In altre parole, le divergenze ribassiste sono più propensi a formare in uptrends Allo stesso modo, le divergenze rialziste sono considerati orso fenomeno di mercato indicativo di una downtrend. A forme di inversione positiva quando RSI forgia un più basso basso e le forme di sicurezza più elevato a basso Questo basso basso non è a livelli di ipervenduto, ma di solito da qualche parte tra il 30 e il 50 Grafico 11 mostra MMM con una positiva inversione formando nel giugno 2009 MMM ha rotto la resistenza a poche settimane più tardi e RSI spostato sopra 70 Nonostante lo slancio più debole con un basso più basso in RSI, MMM ha tenuto sopra la sua prima basso e ha mostrato la forza sottostante in sostanza, quantità di moto l'azione dei prezzi annullata. A inversione negativa è l'opposto di una inversione positiva RSI forma un massimo più alto, ma la sicurezza costituisce un alto minore Anche in questo caso, il massimo più alto è di solito appena sotto i livelli di ipercomprato nella tabella 50-70 zona 12 mostra Starbucks SBUX formando un alto minore come RSI forma un più alto alto Anche se RSI forgiato un nuovo slancio alto e era forte, l'azione dei prezzi non è riuscito a confermare quanto minore alta formata Questa inversione negativo prefigurava la grande occasione di sostegno alla fine di giugno e tagliente decline. RSI è un oscillatore moto versatile che ha superato la prova del tempo nonostante i cambiamenti della volatilità e dei mercati nel corso degli anni, l'RSI rimane rilevante oggi come lo era nel Wilder s giorni mentre Wilder s interpretazioni originali sono utili per comprendere l'indicatore, il lavoro di Brown e Cardwell prende interpretazione RSI ad un nuovo livello di regolazione a questo livello richiede un po 'ripensamento da parte dei chartists tradizionalmente istruiti Wilder considera le condizioni di ipercomprato maturi per un'inversione, ma ipercomprato può anche essere un segno di forza divergenze ribassiste continuano a produrre alcuni buoni segnali di vendita, ma chartists devono essere attenzione nelle tendenze forti quando le divergenze ribassiste sono in realtà normali anche se il concetto di inversioni positive e negative può sembrare a minare l'interpretazione Wilder s, la logica ha un senso e Wilder difficilmente respingere il valore di mettere maggiormente l'accento sulla price action positiva e inversioni negativi mettere l'azione dei prezzi del titolo sottostante primo e il secondo indicatore, che è il modo in cui dovrebbe essere divergenze ribassiste e rialziste posizionare l'indicatore prima e l'azione dei prezzi secondo mettendo più enfasi su azione dei prezzi, il concetto di inversioni positive e negative sfida il nostro pensiero verso slancio oscillators. Using con SharpCharts. RSI è disponibile come un indicatore per SharpCharts una volta selezionata, gli utenti possono effettuare l'indicatore sopra, sotto o dietro la trama prezzo del sottostante Posizionamento RSI direttamente sulla parte superiore del grafico dei prezzi accentua i movimenti relativi al movimento dei prezzi del Gli utenti di fondo di sicurezza possono applicare opzioni avanzate per appianare l'indicatore con una media mobile o aggiungere una linea orizzontale per marcare ipercomprato o ipervenduto levels. Suggested Scans. RSI Oversold in trend rialzista Questa scansione rivela stock che sono in una tendenza rialzista con ipervenduto RSI in primo luogo, le scorte deve essere al di sopra loro 200 giorni di media mobile di essere in una tendenza rialzista generale secondo luogo, la RSI deve diventare oversold. RSI ipercomprato in ribasso Questa scansione rivela stock che sono in un trend al ribasso con RSI in ipercomprato svolta verso il basso prima croce di sotto di 30, le scorte devono essere sotto del loro 200 giorni di media mobile di essere in una tendenza ribassista generale in secondo luogo, la RSI deve attraversare sopra il 70 per diventare overbought. Further Study. Constance Brown s libro prende RSI ad un nuovo livello con le gamme di mercato toro e mercato orso, inversioni positive e negative, e proiezioni basano su RSI Alcuni metodi di Andrew Cardwell, il suo mentore RSI, vengono anche spiegate e raffinato nel Analisi book. Technical per il trading professionale Costanza Consigli Brown.3 Trading per RSI. In un trend al ribasso, RSI può rimanere Oversold. Use la linea centrale di determinare Direction. Settings mercato può essere regolata per più o meno Oscillation. RSI Relative Strength Index è annoverato tra gli indicatori più popolari di trading s Questo è per una buona ragione, perché, come un membro della famiglia oscillatore, RSI può aiutare a determinare la tendenza, tempo le voci, e più oggi per aiutare conoscere meglio l'indicatore, noi esamineremo tre punte non comuni per la negoziazione con RSI. Let s ottenere started. Learn Forex GBPUSD 8HOUR. Creato con FXCM s Marketscope 2 0 charts. Think Al di là dei commercianti Crossovers. When prima conoscere RSI e altri oscillatori, tendono a gravitare ai valori di ipercomprato e ipervenduto Mentre questi sono i punti intuitivi per entrare nel mercato su ritracciamenti, questo può essere controproducente in ambienti trend forti RSI è considerato un oscillatore di slancio, e questo significa che le tendenze prolungati possono mantenere RSI ipercomprato o ipervenduto per lunghi periodi di time. Above possiamo vedere un primo esempio utilizzando RSI su un grafico GBPUSD 8HOUR Anche se RSI è sceso al di sotto di una lettura 30, il 27 luglio prezzo ha continuato a diminuire fino a 402 pips attraverso commercio di oggi s Questo problema avrebbe potuto farro per i commercianti che cercano di acquistare su un crossover RSI da valori di ipercomprato considerare invece l'alternativa e cercare di vendere sul mercato quando RSI è ipervenduto in una tendenza al ribasso, e l'acquisto quando RSI è ipercomprato in un uptrend. Learn Forex GBPUSD 8HOUR. Creato con FXCM s Marketscope 2 0 charts. Watch gli oscillatori Centro Line. All ha una linea centrale e il più delle volte, diventano uno scenario dimenticato rispetto all'indicatore sé RSI non è diverso, con una linea centrale si trovano in mezzo al gamma ad una lettura di 50 commercianti tecnici utilizzare la linea centrale per mostrare cambiamenti nel trend Se RSI è superiore a 50, il momento è considerato e gli operatori possono cercare nuove opportunità di acquistare sul mercato una goccia di sotto del 50 indicherebbe lo sviluppo di un nuovo mercato ribassista trend. In il grafico qui sopra possiamo vedere ancora una volta il nostro esempio GBPUSD utilizzando un grafico Avviso 8HR come quando il prezzo ha spinto verso l'alto, RSI è rimasto superiore al 50 Anche a volte, la linea centrale ha agito come supporto indicatore come RSI non è riuscito a rompere al di sotto di questo valore il 24 giugno esimo prima della creazione di un massimo più alto Tuttavia, come slancio spostata, RSI è sceso al di sotto di 50 indica una inversione ribassista Sapendo questo, i commercianti potrebbero concludere eventuali posizioni lunghe esistenti, o cercare le voci di ordine con prezzi nuovo direction. Check tuo Parameters. RSI come molti altri oscillatori va per default su un periodo di 14 impostazione Questo significa che l'indicatore ha alle spalle 14 barre su qualsiasi grafico si può essere visualizzata, per creare la sua lettura anche se il 14 è l'impostazione default che non può rendere l'impostazione migliore per il tuo trading normalmente brevi commercianti termine utilizzano un periodo più piccolo, come ad esempio un periodo di 7 RSI, per creare più indicatore oscillatore Mentre i commercianti a più lungo termine possono optare per un periodo maggiore, come ad esempio un RSI 25 periodo per un indicatore di madre line. In nostro confronto finale, si può vedere un 9 periodo di lato linea RSI a fianco con una linea di RSI 25 periodo Mentre non ci può non sembrare una grande differenza a prima vista, prestare molta attenzione alla linea centrale con crossover del 70 e 30 valori l'RSI 9 nella parte superiore del grafico è molto più di oscillazione rispetto al suo RSI 25 counterpart. Interested a saperne di più su Forex trading e strategia di sviluppo Registrati per una serie di guide di trading avanzato liberi, per aiutarvi a ottenere fino a velocità su una varietà di commercio topics. Register qui per continuare la vostra apprendimento Forex ora .--- Scritto da Walker England, Trading Instructor. To contattare Walker, e-mail Seguimi su Twitter a WEnglandFX. To Ricevi analisi Walkers direttamente via e-mail, si prega di registrarsi HERE. DailyFX fornisce Forex News e analisi tecnica sulle tendenze che influenza la valuta globale markets. Why RSI può essere uno dei migliori a breve termine articolo Indicators. This è stato originariamente pubblicato nel 2007, e si è basata sulla ricerca che coinvolge 7,050,517 traffici dal 1 Gennaio 1995 al 30 giugno 2006 Google applicato un prezzo e il filtro di liquidità che ha richiesto tutti gli stock fissato il prezzo di sopra 5 e hanno una media mobile di 100 giorni di volume superiore 250.000 azioni Questa ricerca è stata aggiornata fino al 2010 e attualmente coinvolge 11.022.431 simulato trades. We considerare il Relative Strength Index RSI per essere uno dei i migliori indicatori disponibili ci sono una serie di libri e articoli scritti su RSI, come usarlo, e il valore che fornisce nel predire la direzione di breve termine dei prezzi delle azioni Purtroppo, pochi, se del caso, di queste affermazioni sono sostenuti da studi statistici Questo è molto sorprendente considerando come RSI popolare è come un indicatore e quanti commercianti contare su it. Click qui per sapere esattamente come si può aumentare il rendimento con il nostro nuovo 2-Periodo RSI strategia della Guida inclusi sono decine di alte prestazioni , variazioni pienamente quantificati strategia scorte, basata soprattutto sulla 2-periodo RSI. Most commercianti utilizzare l'RSI a 14 periodo, ma i nostri studi hanno dimostrato che statisticamente, non vi è alcun margine di uscire così lontano Tuttavia, quando si accorcia il periodo di tempo si inizia a vedere un po ' molto impressionante risultati nostra ricerca mostra che i risultati più robusti e coerenti sono ottenuti utilizzando un 2-periodo di RSI e abbiamo costruito molti sistemi di trading di successo che incorporano il 2-periodo RSI. Before arrivare alla strategia attuale, qui sa poco sul fondo RSI e come s Forza calculated. Relative aprtire Relative Strength Index RSI è stato sviluppato da J Welles Wilder nel 1970 s si tratta di un oscillatore momentum molto utile e popolare che mette a confronto la grandezza di uno stock s recenti guadagni alla grandezza della la sua recente losses. A semplice formula vedi sotto converte l'azione dei prezzi in un numero compreso tra 1 e 100 l'uso più comune di questo indicatore è quello di valutare le condizioni di ipercomprato e ipervenduto in parole povere, più alto è il numero più ipercomprato lo stock è, e la ridurre il numero più ipervenduto lo stock is. As di cui sopra, l'impostazione più comune di default per la RSI è di 14 periodi è possibile modificare questa impostazione predefinita nella maggior parte dei pacchetti grafici molto facilmente, ma se non siete sicuri di come fare questo si prega di contattare il vostro software vendor. We guardò oltre undici milioni di contratti da 1 1 95-12 30 10 la tabella seguente mostra la perdita media percentuale di guadagno per tutti gli stock durante il nostro periodo di test nel corso di un 1 giorno, 2 giorni e 1-settimana 5 giorni periodo Questi numeri rappresentano il punto di riferimento che usiamo per comparisons. We poi quantificato condizioni di ipercomprato e ipervenduto come misurato dalla lettura RSI 2-periodo essere al di sopra di 90 ipercomprato e ipervenduto sotto i 10 In altre parole abbiamo guardato tutti i titoli con un RSI 2-periodo la lettura sopra 90, 95, 98 e 99, che consideriamo gli stock di ipercomprato e tutti con un 2-periodo RSI lettura inferiore a 10, 5, 2 e 1, che consideriamo ipervenduto abbiamo quindi confrontato questi risultati ai parametri di riferimento, qui s quello che abbiamo rendimenti medi found. The di titoli con un 2-periodo RSI lettura inferiore a 10 sovraperformato il benchmark di 1 giorno 0 08, 2 giorni 0 20, e 1 settimane successive 0 49.The rendimenti medi di titoli con un RSI 2-periodo a leggere qui sotto 5 significativamente sovraperformato il benchmark di 1 giorno 0 14, 2 giorni 0 32, e 1 settimane successive 0 61.The rendimenti medi di titoli con un 2-periodo di RSI a leggere qui sotto 2 significativamente sovraperformato il benchmark di 1 giorno 0 24 , 2 giorni 0 48, e 1-settimana più tardi 0 75.The rendimenti medi di titoli con un 2-periodo di RSI a leggere qui sotto 1 sovraperformato in modo significativo il punto di riferimento di 1 giorno 0 30, 2 giorni 0 62, e 1-settimana più tardi 0 84.When guardando questi risultati, è importante capire che le prestazioni migliorate notevolmente ogni passo del modo in cui i rendimenti medi dei titoli con un 2-periodo di RSI a leggere qui sotto 2 erano molto più grande di questi stock con un RSI 2-periodo a leggere qui sotto 5, ecc. Questo significa commercianti dovrebbero cercare di costruire strategie intorno scorte con un 2-periodo di RSI a leggere qui sotto 10. il rendimento medio delle scorte con un 2-periodo RSI lettura sopra 90 ha sottoperformato il benchmark di 2 giorni 0 01, e 1-settimana più tardi 0 02.The rendimenti medi di titoli con un 2-periodo RSI lettura sopra 95 sottoperformato il benchmark e sono risultati negativi a 2 giorni più tardi -0 05, e 1-settimana più tardi -0 05.The rendimenti medi dei titoli con un 2-periodo RSI lettura sopra 98 sono risultati negativi 1 giorno -0 04, 2 giorni -0 12, e 1-settimana più tardi -0 14.I rendimenti medi di titoli con un 2-periodo RSI lettura sopra 99 sono risultati negativi 1 - day -0 07, 2 giorni -0 19, e 1-settimana dopo -0 21.When guardando questi risultati, è importante capire che la prestazione è peggiorata drammaticamente ogni passo del modo in cui i rendimenti medi dei titoli con un RSI 2-periodo lettura superiore a 98 erano significativamente inferiori a quelle titoli con un 2-periodo RSI lettura sopra 95, ecc. Questo, scorte con i commercianti aggressivi a 2 periodo di RSI lettura sopra 90 dovrebbe essere evitata può guardare per costruire brevi strategie di vendita in giro questi stocks. As si può vedere, in media, titoli con un RSI 2-periodo sotto di 2 mostrano un rendimento positivo nel corso della settimana prossima 0 75 dimostrato anche che, in media, le scorte con un RSI 2-periodo superiore a 98 mostrano un negativo ritorno la prossima settimana e, come gli altri articoli di questa serie hanno mostrato, questi risultati possono essere migliorati ulteriormente, filtrando le scorte di negoziazione al di sopra al di sotto dei 200 giorni di media mobile e combinando l'RSI 2-periodo con PowerRatings. Chart 1 qui sotto è un esempio di uno stock che recentemente ha avuto una lettura RSI 2-periodo sotto 2.Chart 2 di seguito è un esempio di uno stock che recentemente ha avuto un 2-periodo RSI lettura sopra ricerca 98.Our mostra che il Relative Strength Index è infatti un indicatore eccellente, se usato correttamente abbiamo detto quando utilizzato correttamente, perché la nostra ricerca dimostra che è possibile raggiungere mosse a breve termine delle scorte utilizzando l'RSI 2-periodo, ma dimostra anche che quando si utilizza il tradizionale RSI 14-periodo c'è poco nessun valore di questo indicatore l'istruzione tagli l'essenza stessa di ciò che rappresenta TradingMarkets basiamo le nostre decisioni di trading sulla ricerca quantitativa questa filosofia ci permette di valutare obiettivamente se un commercio offre una buona opportunità di remunerazione del rischio e ciò che potrebbe accadere nella ricerca future. This abbiamo ri presentando qui è solo la punta di un iceberg utilizzando l'RSI 2-periodo, ad esempio, maggiori risultati possono essere trovati con la ricerca di letture multiple di giorno sotto i 10, 5 o 2 e, ancora più risultati possono essere raggiunti combinando le letture con altri fattori, come l'acquisto di un livello di RSI magazzino basso se negozia 1-3 basso intraday il passare del tempo abbiamo ll condividiamo alcuni di questi risultati della ricerca, insieme con una manciata di strategie di trading con you. The 2-periodo RSI è il migliore indicatore unico per commercianti di oscillazione imparare a scambi con successo con questo potente indicatore con il 2-periodo RSI della strategia Guida Clicca qui per ordinare la vostra copia oggi.
No comments:
Post a Comment